Co je Kovarianční matice?

Co to je kovariance

Kovariance je statistickou mírou lineární závislosti dvou veličin. Normovaná hodnota kovariance je korelační koeficient.

Jak se pocita kovariance

Kovariance se dá vypočítat jako směrodatná odchylka od očekávaného výnosu nebo vynásobením korelace směrodatnou odchylkou každého aktiva.

Co to je korelace

Korelace (z lat. souvztažnost) znamená vzájemný vztah mezi dvěma náhodnými procesy nebo náhodnými veličinami. Pokud se jedna z náhodných veličin mění, mění se i druhá a naopak. Pokud se mezi dvěma náhodnými procesy identifikuje korelace, je pravděpodobné, že na sobě závisejí.

Jak se počítá korelační koeficient

Koeficient korelace

Počítá se jako poměr kovariance C(X,Y) veličin X a Y k součinu směrodatných odchylek D(X)·D(Y) veličin X a Y. Výběrový koeficient korelace se používá k odhadu populačního protějšku pro malé rozsahy dat (n < 30).

Co je korelační matice

korelační matice, což je typicky čtvercová tabulka, která obsahuje korelační koeficienty pro všechny dvojice proměnných. Hodnoty na diagonále jsou rovny jedné a tabulka je symetrická podle diagonály, což vyplývá ze symetrie korelačního koeficientu.

Co je to Regresor

Regresní analýza je statistická metoda, umožňující nám prozkoumat vztah mezi dvěma proměnnými – tzv. nezávisle proměnnou (X – nazýváme regresand, cílová proměnná) a tzv. závisle proměnnou (Y – nazýváme též regresor).

Co říká korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient měří sílu lineární závislosti mezi dvěma veličinami. Pomůže nám například vyčíslit, jak silná je vazba mezi výsledky ve dvou různých testech, nebo mezi výsledkem v testu a průměrnou známkou na vysvědčení.

Kdy je korelace silná

0,00 – 0,19 „velmi slabá“ • 0,20 – 0,39 „slabá“ • 0,40 – 0,59 „střední“ • 0,60 – 0,79 „silná“ • 0,80 – 1,00 „velmi silná“ Například hodnota korelace r = 0,42 by byla „slabá kladná korelace“.

Co je negativní korelace

Záporné hodnoty znamenají, že je mezi veličinami vztah „čím více – tím méně“, tedy s růstem jedné veličiny druhá veličina klesá. Čím blíže je hodnota korelačního koeficientu jedné nebo mínus jedné, tím je vztah silnější. Hodnoty kolem nuly znamenají, že hodnoty žádný vztah nemají.

Kdy použít pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient měří sílu lineární závislosti mezi dvěma veličinami. Pomůže nám například vyčíslit, jak silná je vazba mezi výsledky ve dvou různých testech, nebo mezi výsledkem v testu a průměrnou známkou na vysvědčení.

Co je to pozitivní korelace

Kladné hodnoty znamenají, že je mezi veličinami vztah „čím více – tím více“, s růstem jedné veličiny roste i druhá. Záporné hodnoty znamenají, že je mezi veličinami vztah „čím více – tím méně“, tedy s růstem jedné veličiny druhá veličina klesá.